Описание торговой стратегии и бэктесты



В данном обзоре:

  • Подробно описана торговая стратегия, работающая на ПАММ-счете MontanaFX
  • Ожидаемая доходность и торговые риски
  • Подробно описано тестирование торговой системы ( бэктесты )
  • Планируемые этапы развития и условия инвестирования

Мониторинг ПАММ-счета MontanaFX



Так как я являюсь активным сторонником публикации мониторинга торговых счетов (тем более публичных ПАММ-счетов) на сервисе myfxbook, то первым делом выкладываю ссылку намониторинг ПАММ-счета MontanaFX


Это мониторинг моего ПАММ-счёта MontanaFX на площадке Альпари.

Мониторинги других торговых счетов, работающих по данной торговой стратегии, вы можете посмотреть в моём профайле на myfxbook.

Для каждого торгового счёта находящегося в моём профайле myfxbook открыта полная история сделок. 

Описание торговой стратегии на ПАММ-счете MontanaFX


На ПАММ-счете MontanaFX торгуют роботы и сама торговля полностью автоматизирована. При этом управляющий всегда оставляет за собой право вмешаться в работу роботов, чаще всего это случается когда вручную закрываются некоторые сделки, тем самым уменьшая риски (и возможно доходность) на счетах. При этом ситуации, при которых был бы смысл вручную корректировать позиции минимизированны.

В основе торговой логики системы лежит немного модифицированный индикатор Bollindger Bands, в русскоязычной версии известный как Облака Боллинджера. Торговля ведется между верхним и нижним облаком, открывая позиции в buy когда цена находится ниже нижнего облака и открывая позиции sell когда цена находится выше верхнего облака.

Закрываются позиции при приближении цены к среднему, которое рассчитано за тот же период что и оба облака, вне зависимости от того будет ли закрыты позиции в профит или в убыток. Таким образом исключаются полностью любые виды "пересиживания" просадок, т.к. система не рассчитана на фиксацию определенного количества профита или убытка. Сделки открываются и закрываются строго по показателям индикаторов, пересчёт целевых уровней закрытия производится каждые 15 минут. Период в 15 минут обуславливается тем, что роботы работают на 15-ти минутном таймфрейме.

Выше описана базовая логика работы торговой системы, и опытный трейдер/инвестор может заметить что она довольно проста. Действительно, так и есть, как и многие другие работающие идеи на рынке форекс, используемая торговая идея довольно простая. 

Разумеется, торговая стратегия не будет описана настолько подробно, чтобы её можно было скопировать. Более того, что представленное выше описание и так содержит не мало особенностей, которые большинство других трейдеров предпочло бы не раскрывать.

Описанная выше торговая идея тем лучше работает, чем меньше трендов наблюдается на торгуемых валютных парах. После некоторых исследований были выделены наиболее интересные в этом плане валютные пары: AUDCAD,AUDNZD, NZDCAD, GBPCAD. Именно по этим валютным парам ведется торговля.

ВАЖНО!!! Несмотря на то что торговая система имеет довольно большой показатель среднего профита в пунктах на сделку, а значит является прибыльной сама по себе, в торговле я используются элементы мартингейла. 

После анализа торговых результатов, использование мартингейла в этой торговой системе целесообразно по двум причинам:

  • математическое ожидание торговой стратегии в пунктах на сделку положительное;
  • по данным бэктестов выяснилось, что у каждого следующего колена мартина, применяемого в торговой системе, бОльший средний профит в пунктах чем у предыдущих колен, что само по себе веский аргумент для открытий каждого следующего колена в серии ордеров с бОльшим лотом.

 Для того чтобы детально прояснить позицию по допустимости использования мартингейла:

Если доходность счёта в пунктах отрицательная, тогда велики шансы того, что счёт сольётся рано или поздно. Если же доходность в пунктах на сделку довольно большая, или она, в принципе, положительна, тогда мы наблюдаем довольно редкий феномен использования мартингейла на прибыльной торговой стратегии. (Именно так получается на ПАММ-счете MontanaFX)

При определенном подходе, который назван "обрезанием убытков на мартине", управляющие доходных торговых систем, использующие в торговле мартингейл, могут полностью исключить вероятность внезапного слива ПАММ-счёта, пожертвовав идеальной прямой графика. Суть этого подхода заключается в принудительном прекращении наращивания плавающего убытка по достижению просадки определенного ранее заданного, довольно приемлемого, уровня.

График доходности таких ПАММ-счетов напоминает зубья пилы и если на этом счёте торгуется прибыльная стратегия и без использования мартингейла, тогда такой график в перспективе будет иметь тенденцию к росту.

Таким образом, использование элементов мартингейла на счете MontanaFX полностью обоснованно, ведь в данном случае мартингейл не может привести к сливу торгового счета.

ТОРГОВЫЕ РИСКИ

Риски на ПАММ-счете MontanaFX являются стандартными для данной торговой системы. Расчетная максимальная просадка не должна превыщать 35%, именно такая просадка была максимальна на бектестах, которые приведены ниже. Планируемая доходность на ПАММ-счете 100% годовых в долларах США.
При этом не исключаются в будущем запуск счетов с иными рисками, которые, могут иметь как больший риск, так и меньший.


ТЕСТИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ В ТЕРМИНАЛЕ METATRADER4

Разумеется прежде чем запускать данную торговую систему были проведены бэктесты на истории для определения приемлемых уровней риска и соответствующей ожидаемой доходности. Первые результаты тестирования для счёта с рисками в 2 раза выше, чем сейчас установленны на ПАММ-счете можно посмотреть ниже на ссылкам.

·         Бэктесты Bollindger_x2_NZDCAD_2010.01-2015.08
·         Бэктесты Bollindger_x2_AUDNZD_2010.01-2015.08
·         Бэктесты Bollindger_x2_AUDCAD_2010.01-2015.08

Анализ данных бэктестов нам может сообщить базовые показатели торговой системы:

·         средняя доходность на сделку около 5-6 пунктов;
·         среднее время удержания позиции около двух дней;
·         максимальная просадка на счетах с двойными рисками около 50%-70% (риски в 2 раза выше, чем сейчас стоят на ПАММ-счете MontanaFX)

Но, к сожалению, в таком виде бэктесты не очень показательны, т.к. могут включать в себя торговые данные только по одной торговой паре и в них отсутствует информация по динамике загрузки депозита и величины просадки во времени.

Для извлечения такой информации торговые роботы были доработаны так, чтобы в режиме тестирования они записывали ключевую информацию по показателю эквити и загрузки депозита каждые 15 минут тестового времени. После некоторой обработки данной информации получились следующие графики загрузки депозита и просадок за период тестирования с 2010 по 2015 год, итого за полных 6 лет для счёта со стандартными расками, как на ПАММ-счете MontanaFX



Сразу стоит отметить что ось графика эквити экспоненциальная. Сделано это для того чтобы кривая роста эквити выглядела на графике как прямая, а не как экспонента, что обуславливается эффектом сложного процента при постоянном реинвестировании средств.

В табличном виде результаты бэктестов со стандартными рисками будут выглядеть следующим образом:


Детальную информацию со сводными результатами бэктестов за период 2010-2016 для счёта со стандартными рисками, как на ПАММ-счете MontanaFX, в формате excel можно скачать тут, но данный файл специально никак не оформлялся и разобраться в нём смогут только опытные пользователи excel при наличии желания и времени.


ИНВЕСТИРОВАНИЕ В МОИ ПАММ-СЧЕТ MONTANAFX


Ниже представлен ПАММ-счет MontanaFX у брокера Alpari, в который может инвестировать любой желающий, оферты открыты, минимальная сумма инвестиции 10$.

Альпари ПАММ-счёт MontanaFX со стандартными рисками.




ПЛАНИРУЕМЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПАММ-СЧЁТА И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОФЕРТЫ


В настоящий момент на ПАММ-счете MontanaFX установлена оферта с распределением прибыли от 20/80 до 30/70 между инвестором и управляющим. Такое распределение стало нормой в сфере доверительного управления на рынке FOREX

Ближайшая цель по набору средств в управление составляет 300,000 USD, после достижения которой планируется на неопределенный срок прекратить привлечение новых инвесторов при этом работа со старыми инвесторами будет продолжаться в полном объеме.

Если будут желающие инвестировать не долларах США, а в рублях, есть возможность открыть рублевый ПАММ-счет. Для этого нужно желание как минимум одного инвестора а общая минимальная сумма инвестиций для запуска такого ПАММ-счета 1 млн рублей. Причем не исключено, что первый инвестор ( или группа инвесторов, которые проинвестируют при открытии счета) получат пожизненную льготную оферту.

Так же есть возможность открыть ПАММ-счет у любого другого брокера, кроме Alpari, если инвесторы будут готовы инвестировать в такой счет.

Рассматриваются и предложения по прямому управлению средств от крупных инвесторов, которые по каким либо причинам не могут/ не хотят инвестировать через ПАММ-счета. Подробнее читайте тут

Комментариев нет:

Отправить комментарий